Bộ môn Xác suất - Thống kê kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên có quan tâm đến tham dự Seminar Toán tài chính tháng 10/2025 với báo cáo sau:

Tên bài báo cáo: Factor Investing and Alpha Research

• Báo cáo viên: TS.Trần Thị Thanh Dịu
• Thời gian: 10:00 Thứ Ba 14/10/2025
• Địa điểm: Phòng F207, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM
• Tóm tắt báo cáo: In this talk, we present a concise framework for constructing and optimizing an investment portfolio using alpha factors and risk models. We begin by outlining the research and implementation of alpha factors, which serve as signals for expected returns. Subsequently, we develop a risk factor model to capture the primary sources of systematic risk affecting asset returns. Finally, we integrate both alpha signals and risk factors into a portfolio optimization process, balancing expected returns against risk exposures and constraints. This approach enables the construction of quantitatively-driven portfolios that are both return-seeking and risk-aware.
• Giới thiệu về Báo cáo viên: TS. Trần Thị Thanh Dịu bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2018 tại Đại học Luxembourg, Luxembourg và làm Post-doc từ năm 2018 đến 2020 tại Đại học Jyväskylä, Phần Lan. Từ 2021 - 2023, TS. Dịu là Quantitative researcher tại WorldQuant, LLC. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Dịu là về các mô hình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên, thống kê và tài chính định lượng.