Bộ môn Xác suất - Thống kê kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên có quan tâm đến tham dự Seminar Xác suất - Thống kê tháng 9/2025 với báo cáo liên quan đến lĩnh vực xác suất và toán tài chính như sau: 

• Tên bài báo cáo:Parisian ruin with random deficit-dependent delays for spectrally negative Lévy processes
• Báo cáo viên: TS. Nguyễn Duy Phát 
• Thời gian: 10:00 Thứ Tư 10/09/2025
• Địa điểm: Phòng E202B, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM
• Tóm tắt báo cáo: In actuarial literature, classical ruin occurs at the moment the reserve process of an insurance company drops below zero. The Parisian ruin model provides a more realistic framework for a company’s financial stability: a grace (or delay) period is granted when the reserve process turns negative. If a company fails to recover during that period, then Parisian ruin is declared. While prior research has focused on Parisian ruin models with deterministic or exponentially distributed delays, my PhD work introduced a new, natural extension where the distribution of the delay period depends on the deficit at the start of a negative excursion.
  
  In this talk, I will first discuss the Parisian ruin problem with deficit-dependent delays for bounded-variation spectrally negative Lévy processes (SNLPs). I provide expressions in terms of the scale functions for the Parisian ruin probability and the joint Laplace transform of the ruin time and deficit at that time. Next, I extend this analysis to the case of unbounded-variation SNLPs by introducing a concept called ε-Parisian ruin, where ε is an arbitrarily small positive constant. Finally, for a compound Poisson risk process, I provide a continuity theorem that establishes an upper bound for the absolute difference in Parisian ruin probabilities. This result provides a solution to the problem of approximating the probability of Parisian ruin with arbitrarily distributed (and deficit-independent) delays.
• Giới thiệu về Báo cáo viên: TS. Nguyễn Duy Phát bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2024 tại Đại học Melbourne, Úc. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Phát là về Lý thuyết Xác suất, Quá trình Ngẫu nhiên, Lý thuyết phá sản (Ruin Theory) và Toán bảo hiểm (Acturial Mathematics).